二、基金投資運(yùn)作

社?；饡?huì)根據(jù)經(jīng)國(guó)務(wù)院批準(zhǔn)、由財(cái)政部與人力資源社會(huì)保障部發(fā)布的《全國(guó)社會(huì)保障基金投資管理暫行辦法》、《全國(guó)社會(huì)保障基金境外投資管理暫行規(guī)定》和國(guó)務(wù)院、財(cái)政部與人力資源社會(huì)保障部的相關(guān)批準(zhǔn)文件進(jìn)行投資運(yùn)作。財(cái)政部會(huì)同人力資源社會(huì)保障部對(duì)基金的投資運(yùn)作和托管情況進(jìn)行監(jiān)督。

(一)基金投資理念：長(zhǎng)期投資、價(jià)值投資和責(zé)任投資。

(二)基金投資方針：審慎投資，安全至上，控制風(fēng)險(xiǎn)，提高收益。

(三)基金投資方式：由社?；饡?huì)直接運(yùn)作與社?；饡?huì)委托投資管理人運(yùn)作相結(jié)合。委托投資管理人管理和運(yùn)作的基金資產(chǎn)由社保基金會(huì)選擇的托管人托管。通過(guò)戰(zhàn)略和戰(zhàn)術(shù)性資產(chǎn)配置對(duì)資產(chǎn)結(jié)構(gòu)實(shí)行比例控制。

(四)基金投資范圍：

基金境內(nèi)投資范圍包括：銀行存款、債券、信托投資、資產(chǎn)證券化產(chǎn)品、股票、證券投資基金、股權(quán)投資和股權(quán)投資基金等。

基金境外投資范圍包括：銀行存款、銀行票據(jù)、大額可轉(zhuǎn)讓存單等貨幣市場(chǎng)產(chǎn)品，債券，股票，證券投資基金，以及用于風(fēng)險(xiǎn)管理的掉期、遠(yuǎn)期等衍生金融工具。

(五)基金資產(chǎn)獨(dú)立性：基金資產(chǎn)獨(dú)立于社?；饡?huì)、全國(guó)社?；鹜顿Y管理人和托管人的資產(chǎn)以及基金投資管理人管理和托管人托管的其他資產(chǎn)。基金與社?；饡?huì)單位財(cái)務(wù)分別建賬，分別核算。

三、基金主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)

(一)財(cái)務(wù)狀況

本報(bào)告期末，社?；饡?huì)管理的基金資產(chǎn)總額11060.37億元，其中：社?；饡?huì)直接投資資產(chǎn)6506.67億元，占比58.83%；委托投資資產(chǎn)4553.70億元，占比41.17%。

本報(bào)告期末，基金負(fù)債余額306.80億元，主要是投資運(yùn)營(yíng)中形成的短期負(fù)債。

本報(bào)告期末，基金權(quán)益總額為10753.57億元，其中：全國(guó)社?；饳?quán)益8932.83億元，個(gè)人賬戶(hù)基金權(quán)益786.65億元，廣東委托基金權(quán)益1034.09億元。

(二)投資業(yè)績(jī)

本報(bào)告期，基金權(quán)益投資收益額646.59億元，其中，已實(shí)現(xiàn)收益額398.66億元(已實(shí)現(xiàn)收益率4.33%)，交易類(lèi)資產(chǎn)公允價(jià)值變動(dòng)額247.93億元。投資收益率7.01%。

基金自成立以來(lái)的累計(jì)投資收益額3492.45億元，年均投資收益率8.29%。