昨日有媒體報(bào)道，被限制A股交易的34個(gè)賬戶中存在一家看似不起眼，卻可能是來頭最大的一家公司——司度貿(mào)易有限公司，其背景可能要牽扯到全球最大的對(duì)沖基金之一的Citadel，而中信證券旗下公司也涉及曾參股其中，所以坊間傳中信證券聯(lián)手國際對(duì)沖基金做空中國。
對(duì)此，中信證券相關(guān)業(yè)務(wù)負(fù)責(zé)人以及Citadel本周日雙雙回應(yīng)了相關(guān)報(bào)道，中信稱去年就已轉(zhuǎn)讓司度公司股權(quán)，Citadel則確認(rèn)了公司賬戶被限制交易，但并未提到更多細(xì)節(jié)。
中信聲明：
1、中信聯(lián)創(chuàng)于2010年出資100萬美元投資司度(上海)貿(mào)易有限公司，占20%股權(quán)。該股權(quán)已轉(zhuǎn)讓，并于2014年11月辦理了工商變更登記，目前未持有司度股權(quán)。
2、已退出的該筆投資屬于財(cái)務(wù)投資，且規(guī)模小，投資期間中信聯(lián)創(chuàng)并未參與司度公司的日常運(yùn)營及管理。
3、堅(jiān)決擁護(hù)監(jiān)管部門的監(jiān)管措施，以維護(hù)市場(chǎng)穩(wěn)定，促進(jìn)市場(chǎng)健康發(fā)展。
Citadel聲明：
Citadel在華投資已有15年之久。無論是以往，還是近期在中國股市震蕩期間，我們自始至終與中國相關(guān)監(jiān)管部門保持積極和有益的溝通。我們?cè)诖舜_認(rèn)國信期貨有限責(zé)任公司－司度(上海)貿(mào)易有限公司賬戶被深圳證券交易所限制交易。目前，本公司各辦公室的其它運(yùn)營正常。我們將一如既往遵守中國的相關(guān)法律法規(guī)，繼續(xù)合法開展各項(xiàng)經(jīng)營。
（注：援引新浪財(cái)經(jīng)，并未明確指出這是司度直接股東Citadel Global Trading S.à r.l.，還是其疑似母公司Citadel LLC發(fā)出的聲明, 財(cái)新的報(bào)道聲明來源是Citadel Securities，但這家公司并不是司度的股東）
詳細(xì)背景：
7月31日，兩市交易所對(duì)頻繁申報(bào)或頻繁撤銷申報(bào)，涉嫌影響證券交易價(jià)格的24個(gè)賬戶采取了限制交易措施。隨后周末滬深兩交易所又公布10個(gè)被限制賬戶，使得總數(shù)達(dá)到34家。
這份名單中量化對(duì)沖產(chǎn)品占了大部分，另外還有5個(gè)是自然人賬戶以及一個(gè)司度(上海)貿(mào)易有限公司的賬戶。有關(guān)媒體報(bào)道表示，司度貿(mào)易為外國法人獨(dú)資，唯一一家股東為Citadel Global Trading S.à r.l.，值得注意的是，在2014年11月份投資人變更前，其實(shí)是有兩位股東，還有另一位是深圳市中信聯(lián)合創(chuàng)業(yè)投資有限公司。
Citadel Global Trading S.à r.l.本身相關(guān)的資料較少，但與其“重名”的Citadel卻是一家國際知名對(duì)沖基金，伯南克卸任美聯(lián)儲(chǔ)主席一職后，加入的就是Citadel。
Citadel由億萬富翁肯尼斯·格里芬(Kenneth C. Griffin) 創(chuàng)建。如今，Citadel管理的資金規(guī)模高達(dá)250億美元。2012年，格里芬曾被福布斯評(píng)為全球最賺錢的對(duì)沖基金經(jīng)理。據(jù)彭博今年4月份的數(shù)據(jù)，Griffin擁有59億美元凈資產(chǎn)，在全球富豪榜上排名第254位。
而中信聯(lián)創(chuàng)為中信證券的孫公司。
資料顯示，深圳市中信聯(lián)合創(chuàng)業(yè)投資有限公司成立于2001年9月，注冊(cè)資本為7000萬元，其中金石投資有限公司認(rèn)繳出資額6445.1117萬元，為該公司最大股東；而金石投資有限公司其實(shí)又是中信證券股份有限公司的專業(yè)直接投資子公司。
再說到司度現(xiàn)在的唯一外資股東Citadel Global Trading S.à r.l.，公開資料顯示這是一家注冊(cè)于歐洲盧森堡的國際貿(mào)易公司，并于2013年4月開始加入納斯達(dá)克OMX集團(tuán)斯德哥爾摩證交所衍生品市場(chǎng)交易會(huì)員，但已于今年7月29日自行申請(qǐng)終止了這一會(huì)員身份。
而司度貿(mào)易高層人員信息同樣耐人尋味。工商資料顯示，公司董事兼總經(jīng)理、法定代表人為FONG Ka Wing, Andrew（方嘉榮），另根據(jù)香港證監(jiān)會(huì)網(wǎng)站查詢到的信息，有一位同名同姓的FONG Ka Wing, Andrew （方嘉榮）時(shí)任美國著名對(duì)沖基金公司Citadel香港分公司董事，同時(shí)也是Citadel亞洲首席行政官兼首席顧問。
巧合的是，司度貿(mào)易另一名董事，Steven William Atkinson，通過英國金融服務(wù)機(jī)構(gòu)注冊(cè)網(wǎng)站fsa.gov.uk查詢到的信息表明，也有一位同名同姓的Steven William Atkinson是Citadel Securities(Europe) Limited 公司首席執(zhí)行官，該公司位于英國倫敦，再與Citadel公司官網(wǎng)公布的全球分公司信息對(duì)比，可以確定為Citadel下屬Citadel Securities在英國的分公司。
盡管尚無法求證司度貿(mào)易公司的這兩位高管是否與擔(dān)任美國Citadel關(guān)聯(lián)公司高管的是同樣的人，但考慮到同一家公司外資背景的兩位高管出現(xiàn)相同巧合的可能性，不得不讓人對(duì)司度貿(mào)公司的背景浮想聯(lián)翩。
據(jù)報(bào)道Citadel是主要依靠程序做交易的基金，其創(chuàng)始人肯尼斯·格里芬(Kenneth C. Griffin) 在哈佛大學(xué)就讀期間就設(shè)立了程序化交易基金取得不俗的收益。在美國，Citadel還是唯一以做市商身份開展期權(quán)業(yè)務(wù)的對(duì)沖基金，也是首批擁有自己的股票借貸能力的基金之一。在2008年之前，Citadel只有1994年一年曾經(jīng)出現(xiàn)虧損，同時(shí)基金的費(fèi)用高的嚇人，成功入圍的投資者在支付20%的利潤分成外，還要支付資產(chǎn)4%至8%的固定管理費(fèi)用，這種收費(fèi)就算在以2/20結(jié)構(gòu)收費(fèi)的對(duì)沖基金行業(yè)都高的令人咋舌。
自1998年起，Citadel公司年度業(yè)績一直穩(wěn)超20%。2006年9月18日，價(jià)值 95 億美元的對(duì)沖基金Amaranth Advisors豪賭天然氣價(jià)格失敗接近破產(chǎn)，格里芬收購了它的大部分業(yè)務(wù)，并且在接下來的天然氣價(jià)格回升中賺的彭滿缽滿。
到2007年底，Citadel的輝煌達(dá)到了頂峰，公司資產(chǎn)達(dá)到200億美元的峰值，但這樣的情形并沒有持續(xù)太久，2008年金融危機(jī)，Citadel損失了超過55%的凈值，高峰期格里芬自己說“我們每天在市場(chǎng)上的虧損都是幾億幾億的”。人們都預(yù)測(cè)Citadel可能破產(chǎn)，但是它最終熬了過來，在2012年、2013年的總收益分別是25%和19.4%。2014年，格里芬以9億5000萬的收入，在頂級(jí)基金經(jīng)理里位居第五。
